• Что это значит? Использование новой системы оценки рисков позволит банкам снизить требования регулятора к достаточности капитала.

Банк России планирует подготовить законодательную и нормативную базу для перехода системно значимых банков на продвинутый подход к оценке кредитных рисков.

Подход на основе внутренних рейтингов (IRB или ПВР-подход) банков предусматривает оценку кредитных рисков с использованием сложных математических и статистических моделей. Это позволяет банкам показать более высокую достаточность капитала. В России IRB-подход могут применить только крупнейшие банки с активами не менее 500 млрд рублей.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили только два банка — Сбербанк и Райффайзенбанк. О планах начать применять IRB-подход также заявляли «Альфа-Банк» и ВТБ.

Банк России планирует сохранить возможность добровольного перехода на ПВР для банков, не относящихся к системно значимым, а также снизить минимальное значение величины активов с 500 млрд до 150 млрд рублей. Для системно значимых банков применение ПВР станет обязательным.

Наиболее существенным стимулом для перехода банков на ПВР является экономия на капитале. При этом ЦБ отмечает, что применение ПВР не всегда приводит к быстрым результатам. Экономия капитала может иметь отложенный эффект в результате постепенного посегментного перехода банка на ПВР, а также совершенствования системы внутреннего корпоративного управления и системы управления рисками.

ЦБ предлагает установить 5-летний переходный период, в течение которого системно значимые банки должны привести свои методики в соответствие с требованиями нормативных актов.

Ход выполнения банком индивидуального плана перехода на ПВР будет учитываться Банком России при оценке достаточности капитала и качества управления рисками.

Источник: Финмаркет